Cette th`ese propose un cadre math´ematique pour la mod´elisation de la dynamique du prix et du flux
d’ordres dans un march´e ´electronique o`u les participants achetent et vendent un produit financier
en soumettant des ordres limites et des ordres de march´e `a haute frequence `a un carnet d’ordres
centralis´e.

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