Dynamique de carnets d'ordres boursiers

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    Cette th`ese propose un cadre math´ematique pour la mod´elisation de la dynamique du prix et du flux
    d’ordres dans un march´e ´electronique o`u les participants achetent et vendent un produit financier
    en soumettant des ordres limites et des ordres de march´e `a haute frequence `a un carnet d’ordres
    centralis´e.
    Taille : 2.87 MB Pages : 160 Format : PDF

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